Банковские риски: определение, классификация и методы управления


Банковские риски – это перечень реальных угроз возникновения материально-финансовых потерь в виде снижения доходов, неоправданного увеличения расходов, уменьшения капитала и прибыли, утери платежеспособности, как результат воздействия внутренних и внешних факторов на деятельность экономического субъекта (банковской организации). Действующие в условиях рыночной экономики, молдавские банки нацелены на получение максимальной финансовой прибыли. Специфика финансовых рисков определяется спецификой деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому управление банковскими рисками должно быть основано на развитой кредитной политике и процедурах, хорошем управлении финансовыми портфелями, эффективном контроле за кредитными ресурсами, хорошей подготовке рабочего персонала.

 Как определяется специфика банковских рисков

Специфика риска осуществляемых банковских операций определяется степенью риска, которую кредитная организация получает со стороны своих клиентов. Если степень риска, присущая определенному виду деятельности клиента, высока, то и риск банка в работе с этим клиентом будет существенно увеличен. Другими словами, молдавские коммерческие банки полностью зависимы от финансовой устойчивости своих клиентов, экономики государства и состояния финансового рынка. Такая зависимость обусловлена операциями, связанными с привлечением кредитными организациями временно свободных средств и последующим их размещением в различные типы активов.

Банковские риски относятся к системе экономических рисков, одновременно являясь отдельной категорией риска. Анализ банковских рисков важен в контексте развивающейся экономики нашей страны, так как именно полученные в ходе анализа данные влияют на принятие определенных решений относительно финансово-экономической деятельности в той или иной сфере деятельности. Таким образом, оценка банковских рисков осуществляется посредством сбора и анализа информации, после чего выявляются факторы, которые могут в дальнейшем привести к убыткам со стороны кредитной организации.

Классификация банковских рисков

По характеру возникновения банковские риски могут быть:

  1. внешними рисками – это риски, связанные с ситуацией в экономическом либо политическом секторе: стагнацией в экономике страны, неправильной финансовой политикой со сторон государства. Как следствие, среди клиентов может возникнуть паника, и они будут отзывать из банка свои инвестиционные вложения;
  2. внутренними рисками – это риски, возникновение которых обусловлено деятельностью самой кредитной организации: неудовлетворительной работой банковского персонала и деловой активностью руководства банка, неправильным выбором стратегии ведения банковского дела.

В то же время, для молдавских банков характерны следующие типы рисков:

  • кредитные риски – они, как правило, возникают в результате несвоевременного выполнения клиентами финансовых обязательств перед кредитной организацией либо уклонения от таковых;
  • операционные риски – возникают из-за просчетов в работе и сбоев в технологических операциях; также причинами таких рисков могут стать изменения в электронной системе банковской организации, некорректная работа персонала, неправильное составление либо утеря финансовых документов;
  • валютные риски – являются следствием резких изменений валютного курса, в результате банк может потерять существенную сумму денежных средств;
  • процентные риски – связаны с изменением базовой ставки со стороны Национального Банка Молдовы и могут привести к финансовым убыткам кредитного учреждения;
  • стратегические риски – могут возникнуть в результате игнорирования руководством банка долгосрочных, грамотно составленных стратегий развития финансовой организации.

Особенности управления банковскими рисками

Для минимизирования вероятности возникновения финансовых рисков кредитные учреждения, функционирующие на территории Республики Молдова, призваны следовать следующим принципам управления рисками:

  • ужесточения нормативных требований – согласно этому принципу банки обязаны разрабатывать собственную политику управления финансовыми рисками, исходя из рекомендаций Национального Банка Молдовы, регламентирующих процесс управления кредитными рисками;
  • формирования благоприятного инвестиционного климата – молдавские банки нуждаются в привлечении дополнительных инвестиций, поэтому для них важно обеспечить устойчивость финансовых учреждений и эффективную систему управления рисками; только в этом случае кредитные организации Молдовы смогут привлечь средства на международном финансовом рынке с последующим увеличением общей доходности утвержденной финансовой схемы;
  • стабилизации доходности и контроля рисковых профилей – в рамках коммерческо-финансовой деятельности молдавским банкам необходимо выработать собственный рисковый профиль, в котором будут обозначены возможные риски и задачи по их контролю, а также удержанию на заданном уровне. Для этого кредитная организация должна предпринимать определенные действия: находить новые способы повышения доходности, предлагать клиентам новые продукты, расширять клиентскую базу.

Управление банковскими рисками, как правило, ориентировано на обеспечение необходимого уровня ликвидности банка и его платежеспособности. Распознавание рисков осуществляется при помощи специальной системы контроля размещенных на счетах банка кредитных вложений, сроков их погашения и уровня их доходности. Существующая в каждом банковском учреждении база данных позволяет оперативно  собирать необходимую информацию и выполнять аналитическую работу. Это, в свою очередь, способствует формированию финансовой политики банка. А все действия по урегулированию банковской деятельности регламентированы специальными нормативами Национального Банка Молдовы.

0

225

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org